وین ریت و دراودان چیست؟ رابطه وین ریت با ریسک به ریوارد و محاسبه افت حساب
صادق موسوی
پاسخ کوتاه
وین ریت درصد معاملات برنده از کل معاملات و دراودان میزان افت حساب از بالاترین سقف قبلی تا پایینترین نقطه بعدی است. وین ریت به‌تنهایی سودآوری را نشان نمی‌دهد؛ مثلاً وین ریت 70 درصد با میانگین سود 0.5R امید ریاضی کمتری از وین ریت 35 درصد با میانگین سود 2.5R دارد. حداقل وین ریت برای سر به سر شدن برابر 1 تقسیم بر (1+R) است. دراودان برابر است با (سقف − کف) تقسیم بر سقف؛ مثلاً افت از 1300 به 1040 دلار 20 درصد است. بیشترین دراودان معیار اصلی ریسک یک استراتژی است.
وین ریت (Win Rate) درصد معاملات برنده از کل معاملات است و دراودان (Drawdown) میزان افت حساب از بالاترین سقف قبلی تا پایینترین نقطه بعدی آن. این دو عدد، در کنار ریسک به ریوارد، مهم‌ترین معیارهای سنجش یک استراتژی یا یک معامله‌گر هستند. اشتباه رایج این است که وین ریت بالا را برابر با سودآوری بدانیم؛ در حالی که معامله‌گری با وین ریت 80 درصد هم می‌تواند در بلندمدت ضرر کند.
در این مقاله توضیح می‌دهیم وین ریت چیست، چه رابطه‌ای با ریسک به ریوارد دارد، دراودان چطور محاسبه میشود، انواع آن کدام است و چه دراودانی قابل‌قبول است.
اگر می‌خواهید آموزش فارکس را منظم و از صفر شروع کنید، دوره رایگان صفر تا صد فارکس موسوی آکادمی را ببینید؛ این مقاله یکی از مباحث همان مسیر است.
وین ریت چیست؟
وین ریت = (تعداد معاملات برنده ÷ کل معاملات) × 100
اگر از 50 معامله، 20 معامله با سود بسته شده باشد، وین ریت 40 درصد است. وین ریت فقط وقتی معنا دارد که روی تعداد کافی معامله، مثلاً حداقل چند ده و ترجیحاً بیش از 100 معامله، محاسبه شود. این آمار را از ژورنال ترید یا بک تست به دست بیاورید.
وین ریت و ریسک به ریوارد؛ همیشه با هم
کیفیت یک استراتژی را امید ریاضی تعیین می‌کند که هم وین ریت و هم اندازه سودها و ضررها را در نظر می‌گیرد:
- وین ریت 70% با میانگین سود 0.5 برابر ریسک: امید ریاضی فقط 0.05R است.
- وین ریت 35% با میانگین سود 2.5 برابر ریسک: امید ریاضی 0.225R است؛ بیش از چهار برابر.
- وین ریت 80% با میانگین سود 0.2 برابر ریسک: امید ریاضی منفی است.
| ریسک به ریوارد | حداقل وین ریت برای سر به سر |
|---|---|
| 1 به 0.5 | 66.7% |
| 1 به 1 | 50% |
| 1 به 2 | 33.3% |
| 1 به 3 | 25% |
فرمول: حداقل وین ریت = 1 ÷ (1 + R). اهمیت این نسبت را در مقاله ریسک به ریوارد بخوانید.
آموزش رایگان موسوی آکادمی: اگر می‌خواهید ارزیابی عملکرد و مدیریت سرمایه را اصولی، قدم‌به‌قدم و روی چارت واقعی یاد بگیرید، دو دوره ما کاملاً رایگان هستند: دوره جامع صفر تا صد فارکس برای شروع از پایه و دوره تخصصی اسمارت مانی برای سطح پیشرفته. بدون هیچ هزینه‌ای و از طریق کانال تلگرام موسوی آکادمی.
دوره رایگان صفر تا صد فارکس دوره رایگان اسمارت مانیدراودان چیست؟
دراودان = (سقف قبلی − کف بعدی) ÷ سقف قبلی × 100
مثال: حساب از 1000 به 1300 دلار رسیده و بعد تا 1040 دلار افت کرده است. با وجود اینکه حساب هنوز بالای سرمایه اولیه است، دراودان (1300 − 1040) ÷ 1300 = 20 درصد است.
انواع دراودان
- بیشترین دراودان (Max Drawdown): بزرگ‌ترین افت تاریخی حساب از یک سقف؛ مهم‌ترین معیار ریسک یک استراتژی.
- دراودان روزانه: افت حساب در یک روز نسبت به موجودی یا اکوئیتی ابتدای روز؛ پایه سقف ضرر روزانه.
- دراودان شناور: افت ناشی از معاملات باز که هنوز بسته نشده‌اند؛ بر اساس اکوئیتی محاسبه میشود. مفهوم اکوئیتی را در مقاله مارجین و مارجین کال ببینید.
چه دراودانی قابل‌قبول است؟
عدد ثابتی وجود ندارد، اما دو اصل مهم است:
- ریاضی جبران: 20 درصد افت به 25 درصد سود و 50 درصد افت به 100 درصد سود برای جبران نیاز دارد. جدول کامل در مقاله مدیریت سرمایه.
- تحمل روانی: دراودانی قابل‌قبول است که بتوانید در طول آن، بدون تغییر قوانین و بدون معامله انتقامی، به اجرای استراتژی ادامه دهید.
بسیاری از معامله‌گران محتاط تلاش می‌کنند بیشترین دراودان خود را زیر 15 تا 20 درصد نگه دارند. با ریسک 1 درصد در هر معامله، برای رسیدن به دراودان 20 درصد باید حدود 22 معامله پشت‌سرهم ضرر کنید؛ با ریسک 5 درصد فقط 5 معامله کافی است.
کاهش دراودان
- ریسک ثابت و کوچک در هر معامله.
- سقف ضرر روزانه و هفتگی.
- کاهش حجم در دوره‌های ضرر و بازگشت تدریجی به حجم عادی.
- کنترل ریسک معاملات همبسته.
مدیریت ریسک دینامیک
در دوره فوق‌تخصصی MTS، حجم بر اساس کیفیت ستاپ (A+، A یا B) تعیین میشود تا رشد پلکانی حساب و حفاظت از دراودان هم‌زمان ممکن شود. حجم هر معامله را هم می‌توانید با ماشین‌حساب ریسک حساب کنید.
دوره فوق‌تخصصی MTS ماشین‌حساب ریسکجمعبندی
وین ریت درصد معاملات برنده و دراودان بیشترین افت حساب از یک سقف است. وین ریت به‌تنهایی سودآوری را نشان نمی‌دهد و باید همراه با ریسک به ریوارد در قالب امید ریاضی سنجیده شود. دراودان معیار اصلی ریسک یک استراتژی است و با ریسک کوچک در هر معامله و سقف ضرر روزانه کنترل میشود.
هشدار ریسک: نتایج گذشته تضمین‌کننده نتایج آینده نیست. معامله در بازارهای مالی با ریسک از دست دادن سرمایه همراه است.
یادگیری را رایگان ادامه بده
سؤالات متداول
وین ریت چیست؟
وین ریت درصد معاملات برنده از کل معاملات است؛ مثلاً اگر از 50 معامله 20 معامله سودده باشد، وین ریت 40 درصد است.
آیا وین ریت بالا یعنی سودآوری؟
خیر. اگر میانگین سودها نسبت به ضررها کوچک باشد، حتی وین ریت 80 درصد هم می‌تواند به ضرر منجر شود؛ سودآوری را امید ریاضی تعیین می‌کند.
دراودان چیست؟
دراودان میزان افت حساب از بالاترین سقف قبلی تا پایینترین نقطه بعدی است و معمولاً به درصد بیان میشود.
دراودان چطور محاسبه میشود؟
دراودان برابر است با (سقف قبلی منهای کف بعدی) تقسیم بر سقف قبلی ضربدر 100؛ مثلاً افت از 1300 به 1040 دلار برابر 20 درصد است.
دراودان روزانه چیست؟
دراودان روزانه افت حساب در یک روز نسبت به موجودی یا اکوئیتی ابتدای همان روز است و پایه تعیین سقف ضرر روزانه است.
